外匯掉期案例介紹
外匯掉期
外匯掉期(ForeignExchangeSwap)交易雙方同意貨幣A交換一定數量的貨幣B，在未來約定的價格日期使用貨幣B反向交換相同數量的貨幣A。
外匯掉期形式靈活多樣，但本質上是利率產品。
什么是外匯掉期？
外匯掉期是一種金融掉期產品。
金融掉期，又稱金融交換，是指交易雙方在一定期限內交換一組資金，達到規避風險的目的。
掉期業務結合外匯市場、貨幣市場和資本市場的避險操作，為規避中長期匯率和利率風險提供了有力工具。
作為一種高效的風險管理手段，掉期的交易對象可以是資產或負債；
可以是本金，也可以是利息。
外匯掉期的作用
客戶委托銀行購買A貨幣，賣出B貨幣，確定未來另一個工作日的反向操作，賣出相同的金額A貨幣，買入B貨幣。
客戶敘述長期外匯交易后，因某種原因需要提前交付，或因資金不足或其他原因不能按時交付。需要延期時，可以通過敘述外匯掉期交易調整原交易的交付時間。
一筆掉期外匯買賣可以看成由兩筆交易金額相同、起息日不同、交易方向相反的外匯買賣組成的，因此一筆掉期外匯買賣具有一前一后兩個起息日和兩項約定的 匯率水平。
在掉期外匯交易中，客戶和銀行根據約定的匯率水平將一種貨幣轉換為另一種貨幣，在第一個起息日交付資金，并在第二個起息日交付上述兩種貨幣。
最常見的掉期交易是將即期交易與遠期交易結合起來，相當于在即期賣出甲貨幣買入乙貨幣的同時，反向買入遠期甲貨幣，賣出遠期乙貨幣的外匯交易。
擴展數據：外匯掉期案例
一家美國貿易公司預計將于1月1日收到歐元貨款。為防范匯率風險，該公司根據遠期匯率水平與銀行進行了3個月的遠期外匯交易，并于4月1日買入美元賣出歐元。
但在3月底，公司得知對方將推遲付款，并在5月1日收到付款。
因此，公司可以通過一個月的外匯交易將4月1日的頭寸轉換為5月1日。
如果客戶持有A貨幣，需要使用B貨幣，但經過一段時間后收回B貨幣并兌換回A貨幣，也可以通過敘述外匯交易來固定外匯交易成本，防范風險。
一家日本貿易公司向美國出口500萬美元的產品。
該公司需要將貨款兌換成日元用于國內支出。
同時，公司需要從美國進口原材料，3個月后支付500萬美元。
此時，公司可以采取以下措施：
敘利亞做了3個月的美元兌日元掉期外匯交易:
賣出500萬美元，買入相應的日元，3個月買入500萬美元，賣出相應的日元。
通過上述交易，公司可以平衡資金缺口，達到規避風險的目的。
掉期交易只做一筆交易，不用做兩筆，交易成本低。
希望對你有所幫助
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外匯掉期案例介紹發表于2022-05-18，由周林編輯，文章《外匯掉期案例介紹》由admin于2022年05月18日發布于本網，共1824個字，共5183人圍觀，目錄為境外匯款，如果您還要了解相關內容敬請點擊下方標簽，便可快捷查找與文章《外匯掉期案例介紹》相關的內容。
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