隔夜利息
隔夜利息(OvernightInterest)
什么是隔夜利息？
隔夜利息這意味著在外匯交易期間，頭寸必須在兩個交易日后交付。如果交易員在周二賣出10萬歐元，投資者必須在周四交付，除非歐元的頭寸被推遲過夜。在北京時間上午6點，交易員將自動推遲所有未平倉頭寸，使原外匯頭寸在到期前轉移到下一個交易日。
相關頭寸通常不保持相同的利率下降點。這個利率下降點是基于相關的貨幣組合，兩種貨幣之間的隔夜著日價的變化而變化。例如，有一天，美元兌日元的每一手利率下降點可能是0.50美元，英鎊兌日元的每手利率下降點可能是2.0美元。未平倉頭寸的隔夜利息從賬戶資金中增減。
如果客戶是多（持有）高利貨幣，未平倉頭寸的隔夜利息將被添加到賬戶資本中。相反，相關的隔夜利息將從資金中扣除。
特別注意事項：每逢星期四的時候，加減的隔夜利息會是平日的三倍，因為交割實際發生于周1，隔了周末2天。
計算隔夜利息的方法
第一種方法
一：對于USD[美元]是目標貨幣的組合，如GBP/USD[美元]：假設是10K周一買三手賬戶GBP/USD市場價格為：1.7718/1.7722，持倉隔夜至周二，PrmBuy%0.42.持有英鎊的客戶將獲得利息。外匯隔夜利息的計算方法如下：
0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62
二：對于USD[美元][美元]是基準貨幣的組合，如USD[美元]/JPY：假設是100K周三賣空一手賬戶USD[美元]/JPY，市場價格是107.44/107.從隔夜到周四，PrmSell%-2.18.銷售美元的客戶將支付利息。外匯隔夜利息的計算方法如下：
-2.18%/360x100000x3天=[$18.17]
三：交叉貨幣的組合，如EUR/GBP：假設是1K賬戶，周五買5手EUR/GBP，市場價格是0.6885/0.從隔夜到下周一，6890，PrmBuyl%-3.71.購買歐元的客戶將支付利息。外匯隔夜利息的計算方法如下：
-3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天=[￡0.355]=[$0.63]
第二種方法
若：NZDUSD0.6500
NZD隔夜息利率6.0%P.A.
USD隔夜息利率2.0%P.A.
息差=遠期匯率-現期匯率=0.649929-0.6500=-0.000071或-0.71點
購買紐幣時，所得息差為：
NZD100，000*0.000071=USD7.10
或：NZD隔夜利息收入-USD支付隔夜利息=(NZD16.44*0.649929)-USD3.61=USD10.68-USD3.61=USD7.10
如果你賣紐幣，你必須支付息差，息差的數量將因存貸款利率或息差的價差而異。
第三種方法
SWAP=息差
A=固定貨幣利率
B=浮動貨幣利率
S=現期利率
T=持倉日數
DB=固定貨幣年日數
隔夜利息計息天數
注：如果交割日當天恰逢假日，則繼續順延至下一個工作日，計息天數照此累加。
隔夜利息
隔夜利息發表于2022-06-03，由周林編輯，文章《隔夜利息》由admin于2022年06月03日發布于本網，共1264個字，共5482人圍觀，目錄為外匯術語，如果您還要了解相關內容敬請點擊下方標簽，便可快捷查找與文章《隔夜利息》相關的內容。
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