市場風險敏感度
市場風險敏感度(Sensitivity0fMarketRisk)
什么是市場風險敏感性？
市場風險敏感度是指利率、匯率、商品價格或產權價格的變化對金融機構的利潤或經濟資本產生負面影響。
市場風險敏感度的評估因素
（1）銀行利潤或資產價值對利率、匯率、商品價格或產權價格反向變化的敏感性。
（2）在銀行規模、業務復雜性和風險狀況下，管理層對利率變化引起的風險、相應的管理風險對策、風險確定的數量模型以及內部控制和內部審計的準確性的理解。
(3)當金融市場發生重大變化時，管理層識別、測量、監控和控制市場風險敞口的能力。
(4)源自非交易性頭寸利率風險敞口的性質和復雜程度。
(5)證券交易和海外商業市場風險敞口的性質和復雜性。
(6)與市場風險敞口水平相比，資本和利潤水平充足。
(7)銀行資產負債結構的匹配、資產風險結構和資產組合的多樣化。
(8)銀行風險管理部門和人員的素質和風險管理能力。
市場風險敏感性的作用
市場風險敏感性用于衡量利率、匯率、商品價格、股票價格等市場價格波動對商業銀行利潤和資本的影響。本標準用于分析和測試銀行識別、識別、控制和管理金融市場風險的能力，限制銀行從事不熟悉的資本市場業務。該指標主要用于分析商業銀行面臨的風險。銀行面臨的風險可分為市場風險和非市場風險兩類。市場風險基本上是由利率風險、匯率風險、金融衍生品價格波動風險等金融產品價格變化引起的；非市場風險包括信用風險、業務決策風險、交易風險和非法風險。
市場風險敏感度等級說明
一級表明，銀行市場的風險敏感性得到了很好的控制，幾乎不可能對利潤水平或資本頭寸產生負面影響。就銀行可接受的規模、復雜性和市場風險而言，風險管理工作非常好。利潤水平和資本水平超過支持機構承擔的市場風險水平。
二級意味著銀行市場的風險敏感得到有效控制，利潤或資本頭寸不太可能受到負面影響。就銀行可接受的規模、復雜性和市場風險而言，風險管理令人滿意。利潤水平和資本水平足以支持機構承擔的市場風險水平。
三級意味著需要改善銀行控制市場風險的敏感性，利潤或資本頭寸很有可能受到負面影響。就銀行可接受的規模、復雜性和市場風險而言，需要改進風險管理。利潤水平或資本水平可能不足以支持該機構承擔的市場風險水平。
四級意味著銀行市場的風險敏感性控制不令人滿意，利潤或資本頭寸可能受到負面影響。就銀行可接受的規模、復雜性和市場風險而言，風險管理不到位。
五級意味著市場風險敏感性控制不令人滿意，機構承擔的市場風險水平將威脅機構的生存。就銀行可接受的規模、復雜性和市場風險而言，風險管理非常差。
表1市場風險
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